Nemám IE, takže nevím, jaký je problém. Podle zápisu bych to ale viděl na klasické přidání modrého/fialového rámečku kolem obrázku, pokud jsou součástí odkazu. Tzn. problém by mělo řešit něco jako:
li.menu a img{border:0;}
A kromě toho by mě zajímalo, proč máš ve stránce <!doctype html> vícekrát.